Изучая торговлю на Форекс, вы точно видели термин «Pivot Points». Это набор опор и резисторов, которые ранее были рассчитаны, чтобы дать вам представление о том, где покупать и продавать пару валют.
Pivot Points используются не только на Форекс, но и на фьючерсных биржах США. Это, к слову, подводит нас ко временам голосовой торговли и до появления компьютеров.
В отличие от многих других индикаторов, которые вы можете найти, Pivot Points по своей природе предсказуемы. По сути, вы видите, где может быть общий разворот рынка, а затем следующие три уровня поддержки и три уровня сопротивления.
Этот индикатор достаточно мощный, но, как и другие индикаторы, он должен подтверждаться либо действием цен, либо другими факторами. Например, предыдущий уровень поддержки.
Анализ опорных точек фокусируется на соотношении между максимальной точкой, минимумом и начальными ценами между каждым днем работы. Другими словами, цены предыдущего дня используются для расчета Pivot Points текущего дня.
Точка разворота, центральная ось индикатора, считается «справедливой стоимостью» для рынка. Помните, что если цена растет и возвращается, говорят, что она сопротивлялась.
В качестве альтернативы, если цена падает и возвращается, говорят, что она нашла поддержку. Этот индикатор покажет, какова «справедливая стоимость» рынка, и три потенциальных области в обоих направлениях, которые называются поддержкой 1, поддержкой 2, поддержкой 3, а также сопротивлением 1, сопротивлением 2 и сопротивлением 3, которые будут играть роль руководящие указания.
Расчеты Pivot Points
Поворотный момент дня в точности равен максимальной цене предыдущей сессии плюс минимальная цена предыдущей сессии и цена начала предыдущей сессии.
Деление этих трех чисел на три дает вам Pivot Points. Как только вы узнаете поворотный момент, вы можете экстраполировать резисторы и опоры. S1, S2, S3, R1, R2 и R3
- Сопротивление 1 = (2 x точка разворота) — минимум (предыдущая сессия)
-
Поддержка № 1 = (2 x точка поворота) — максимум (предыдущая сессия)
-
Сопротивление №2 = (точка разворота — поддержка 1) + Сопротивление 1
-
Поддержка № 2 = точка разворота — (Сопротивление 1 — Поддержка 1)
-
Сопротивление № 3 = (Точка разворота — Поддержка 2) + Сопротивление 3
-
Поддержка №3 = точка разворота — (Сопротивление 2 — Поддержка 2)
Статистические вероятности
Одна из основных причин, по которой трейдеры используют точки разворота, заключается в том, что они работают статистически. Например, пара EUR / USD почти в 44% случаев дает результаты ниже поддержки 1.
Максимум дня был выше сопротивления 1 почти в 42% случаев, в то время как минимум был ниже уровня поддержки 2 в 17% случаев.
В дальнейшем, сопротивление 2 превышается дневными максимумами только в 17% случаев, в то время как минимумы и максимумы, превышающие или находящиеся ниже поддержки 3 и сопротивления 3, возникают только в 3% случаев.
Из-за этого вы можете понять, насколько вероятно, что цена пойдет в любую из этих областей. Думайте об этом как о колоколе Гаусса и уравнениях стандартного отклонения, которые вы выучили в школе.
Когда вы выходите за пределы двух стандартных отклонений, оставаться там очень редко, вы можете думать о наших трех поддерживающих так же.
Подумайте об этом так: если уровень сопротивления 1 превышается только в 42% случаев, это означает, что если вы находитесь на рынке в течение короткого периода времени, шансы будут в вашу пользу, если вы поместите сокращение убытков выше сопротивления 1.
Очевидно, здесь есть много возможных комбинаций. К счастью, большинство торговых платформ теперь включают опорные точки, поэтому вам не нужно знать, как их рассчитывать.
Pivot Points: пример в действии
Взгляните на любой график пары AUD / USD с часовым таймфреймом, который имеет встроенный индикатор Pivot Points.
Здесь я хотел бы отметить, что не все платформы Metatrader включают его, но есть бесплатные индикаторы, доступные для загрузки.
В этой конкретной ситуации, точка поворота в предыдущий день является желтой линией в то время как уровни поддержки являются синими и уровни сопротивления красные.
Когда вы смотрите на этот график, обратите внимание, что рынок начал день с точки намного ниже разворота. Желтую центральную опорную линию следует рассматривать как потенциальную «справедливую стоимость» для рынка. Вместо этого мы начали с 1 доллара и начали получать поддержку.
Вы можете ясно видеть, что сначала мы двигались к точке поворота, но потом вы ее преодолели. Вы также заметите, что мы остановились на сопротивлении 1, где мы закрыли день.
Вы можете увидеть важность этих уровней, потому что, даже когда они будут превышены, следующий уровень начнет проявлять свое влияние.
На этом графике я не указал, что центральная точка разворота находится на уровне 0,73, области, которая неоднократно оказывалась в области поддержки и сопротивления.
Поэтому неудивительно, что рынок внезапно закрылся на этом уровне и не отклонился от него. Если бы вы решили оставаться на рынке выше 1 доллара, вы, вероятно, получили бы прибыль около Pivot Points.
Кроме того, если мы отклонимся наружу, как это произошло, я мог бы хорошо увидеть область ниже точки разворота, чтобы установить стоп-лосс.
Хотя сама по себе это не торговая система, точки разворота основаны на статистической вероятности, на чем основывается большая часть количественной торговли. Имейте в виду, что сегодня многие роботы продают и покупают валюту по данным алгоритмам, поэтому эти соотношения и формулы могут быть актуальными.
Затем, используя точки разворота и торговлю на Форекс, вы добавляете количественную торговлю в свою стратегию.
