Торговля по тренду — насколько этот термин важен для современного трейдера? Раньше мы много раз подчеркивали, что торгуем по направлению рынка. Тем не менее, большинству трейдеров трендовая торговля не поддается. Это наблюдение противоречит тому, что говорят эксперты и профессиональные трейдеры. Почему? Большинство трейдеров утверждает, что торгуют по тренду, но в конечном итоге торгуют против. Хотя все говорят о том, что «тренд — ваш друг», большинство трейдеров входят на вершинах и основаниях, постоянно нарушая приведенное выше правило. Поэтому сегодня мы вспомним одну из эффективнейших стратегий для трендовой торговли. Кстати, торговля по тренду — основная составляющая стратегии FX Reider.
Торговля по тренду: таймфрейм
Трендовая торговля: индикаторы
- 20-периодная SMA
- Три стандартных отклонения Полосы Боллинджера (3SD)
- Два стандартных отклонения Полосы Боллинджера (3SD)
Валютные пары
Торговля по тренду: Концепция стратегии
Стратегия признает желание трейдеров покупать дешево и продавать дорого, но делает это в преобладающей структуре торговли по тренду. Прежде всего, мы смотрим на дневной график, чтобы определить, находится ли пара в тренде. Для этого мы используем 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA), которая сообщает нам направление рынка. В техническом анализе существует множество способов определения тренда, но ни один из них не является таким простым и легким, как 20-периодная SMA. Далее торговля по тренду подразумевает переключение на часовые графики, чтобы найти нашу «точку входа». В стратегии «Поворот к тренду» (она называется именно так) мы будем торговать только в направлении рынка. Мы будем покупать валюту с высокой перепроданностью при восходящем тренде и продавать с сильно перекупленными в нисходящем тренде.
Возникает вопрос: как мы узнаем, что рынок перекуплен или перепродан? Ответ — полосы Боллинджера, которые помогут оценить поведение цены. Полосы Боллинджера измеряют экстремумы цены, вычисляя стандартное отклонение цены от ее скользящей средней. В нашем случае мы используем полосу Боллинджера с тремя стандартными отклонениями (3SD) и полосу Боллинджера с двумя стандартными отклонениями (2SD). Они образуют набор каналов. Когда цена движется по тренду, большая часть ценового движения будет находиться в пределах полос Боллинджера 2SD и 1SD.
Трендовая торговля: Настройка торговли
Первый шаг — определить основную тенденцию рынка. Это можно сделать с помощью 20-периодной простой скользящей средней (SMA). Если цена намного выше SMA, мы говорим, что рынок находится в восходящем тренде. Аналогичным образом, если цена в основном ниже SMA, на рынке наблюдается нисходящий тренд. Для этой стратегии мы должны определить тренд на дневном графике валютной пары.
Затем мы должны изменить таймфрейм графика на 1 час и дождаться восстановления цены. Чтобы оценить восстановление, мы наносим на график полосу Боллинджера с тремя стандартными отклонениями (3SD) и двумя стандартными отклонениями (2SD). После построения двух полос Боллинджера нам нужно дождаться, пока цена войдет в зону 2SD-3SD BB.
Как только цена переместится в зону 2SD-3SD BB, мы ждем, пока цена отскочит от нижней полосы 3SD BB, чтобы указать на разворот. При короткой сделке цена должна отреагировать от верхней полосы 3SD BB и указывать на продолжение нисходящего тренда. Во время этого процесса мы должны убедиться, что цена не пробивается ниже или выше 3SD BB. Потому что, если это произойдет, «откат» больше не действителен, и это может быть признаком разворота.
Это важнейший аспект стратегии. Именно так работает торговля по тренду
Входим в рынок при первых признаках продолжения тренда. Теперь нам нужно определить стоп-лосс и тейк-профит для стратегии. Стоп-лосс следует размещать ниже нижней полосы 3SD BB в случае «длинной» сделки и выше верхней полосы 3SD BB в случае «короткой» сделки. «Тейк-профит» не является фиксированной точкой. Вместо этого мы фиксируем прибыль, как только цена касается полосы, противоположной 3SD BB.
Торговля по тренду: выводы
Прелесть этого сетапа состоит в том, что он не позволяет нам угадать поворот рынка преждевременно. Он заставляет выжидать, пока цена не подтвердит дно или вершину колебания. Если цена находится в нисходящем тренде, мы смотрим на часовые графики, чтобы определить, когда цена снова пойдет по тренду. Если цена продолжает двигаться между 3SD и 2SD BB, мы не будем ничего делать, пока не получим подтверждение от рынка. Мы также можем установить наш первый тейк-профит на уровне риска 1:1 к прибыли, чтобы зафиксировать прибыль.
