Размер позиции на Форекс: Как получить больше прибыли?

Размер позиции на Форекс — это наиболее важный фактор в торговле. Определение размера позиции не должно быть интуитивным. В эксперименте, проведенном Ральфом Винсом с использованием сорока докторов наук с системой с 60% победителей, только двое в итоге заработали деньги.

Таким образом, если даже доктора медицинских наук не могли зарабатывать деньги на прибыльной стратегии, почему, как вы думаете, вы собираетесь делать это правильно? Чтобы не обмануть себя, нужно соблюдать ряд правил.

Размер позиции на Форекс: Золотые правила торговли

Торговля кажется простой, но жесткой на ограничения. У вас есть полная свобода выбора входа и выхода, а также размера вашей сделки.

Некоторые брокеры даже предлагают кредитное плечо до 500x. Но вы не свободны от себя и своей психологической слабости. Поэтому вам необходимо установить набор правил, чтобы рынок не стал играть с вами.

Давайте обсудим некоторые «золотые правила торговли», которые помогут вам быть зарабатывать на валютном рынке.

К ним относятся:

никогда не открывать позицию, не зная о своем риске;
определять вашу прибыль с точки зрения факторов вознаграждения / риска;
ограничивать свои убытки.

Мы также советуем вести учет сделок и определять основную статистику вашей стратегии: среднюю прибыль, стандартное отклонение прибыли и просадку.

Размер позиции на Форекс: Темная сторона торговли

Если рассматривать связь между размером позиции, результатами и просадкой, мы увидим, что размер позиции на Форекс играет жизненно важную роль во всех аспектах.

Хотя результаты растут геометрически (в 100 раз), просадка увеличивается арифметически в 10 раз. Главный урок здесь в том, что размер позиции нужно выбирать с учетом просадки. То есть мы должны выбрать размер позиции на Форекс, чтобы максимальная просадка могла быть ограничена желаемым размером.

Заблуждения трейдеров

Что касается размера позиции и заблуждения трейдеров, необходимо понять, почему разумно рассматривать размер позиции на Форекс независимо от предыдущих результатов.

Новый торговый результат обычно не зависит от предыдущих результатов; таким образом, изменение размера сделки, как это делают системы Мартингейла, не только бесполезны, но и опасны, поскольку окончание выигрышной или проигрышной серии непредсказуемо.

Размер позиции: Преимущество!

Даже когда большинство розничных трейдеров этого не осознают, вопрос «сколько» является преимуществом или критическим фактором для достижения ваших торговых целей. Потому что размер позиции на Форекс определяет как результаты торговли, так и риск или максимальную просадку в вашей торговле.

В 1991 г. журнал «Финансовый аналитик» опубликовал исследование эффективности 82 портфельных менеджеров за 10-летний период. Был сделан вывод, что 90% различий в их портфелях были связаны с «распределением активов» или «размер инвестиций».

Есть также упрощенная модель MCP для вычисления правильных лотов для торговли как:

M = C / P, где M — количество лотов, C — риск (Денежные средства), а P — расстояние в пунктах от входа до стоп-лосса. Денежные средства будут зависеть от процента, которым вы готовы рискнуть, и денег на вашем торговом счете.

Модели расчета капитала

Есть несколько моделей для расчета нескольких одновременных позиций:

Модель основного предложения, в которой вы определяете размер вложенной сделки, используя оставшиеся денежные средства в качестве основы для вычисления риска
Модель сбалансированного общего предложения, в которой риск определяется оставшимися денежными средствами плюс вся прибыль, обеспеченная стоп-лоссом
Модель общего предложения, в которой доступные денежные средства рассчитываются путем сложения всех прибылей и убытков по открытой позиции плюс оставшиеся денежные средства
Модель увеличенного предложения использует два кармана: консервативный карман для денег и карман для увеличенного объема Моне

Размер позиции на Форекс: Модель процентного риска

Режим процентного риска — это базовая модель определения размера позиции, за исключением модели постоянного размера. Мы анализируем, как возникают различные кривые эквити при использовании разных размеров риска в процентах и как просадка изменяется с риском. Наконец, она представляет собой использованием риска 2,5% при средней максимальной просадке 21%.

Критерий Келли на Форекс

Наша следующая станция — Критерий Келли. Критерий Келли используется для определения оптимальной суммы ставки для достижения максимального роста на основе процента прибыли и соотношения вознаграждения / риска. Критерий Келли был предназначен для ставок с постоянным вознаграждением, и как таковой его нельзя использовать в торговле, но он сообщает нам предел, выше которого размер позиции увеличивает риск, а прибыль уменьшает.

Мы должны знать об этом лимите, учитывая, что большинство розничных трейдеров Forex торгуют сверх него и с треском опустошают свои счета.

Оптимальная торговля фиксированной долей

Оптимальная торговля с фиксированной долей является адаптацией критерия Келли к финансовым рынкам. Методология оптимальной доли была разработана Ральфом Винсом. Метод используется совместно с языком программирования Python для нахождения оптимальной доли потока результатов торговли.

Ключевая идея, лежащая в основе кода, заключается в том, что оптимальная доля — это та, которая генерирует максимальный фактор роста для набора сделок. То есть Opt F обеспечивает максимальное среднее геометрическое результатов торговли.

Свойства торговли с фиксированной долей

Но в жизни нет ничего легкого. Оптимальное f имеет темные стороны, о которых нам следует знать. Мы поняли, что из-за случайного характера торговых результатов нам следует найти более безопасный способ найти оптимальную долю для торговли.

Наиболее безопасный способ его вычисления — это передискретизация Монте-Карло и принятие минимального значения в качестве оптимального f. Таким образом, риск разорения сводится к минимуму при сохранении сильного фактора роста Opt f.

Размер позиции на Форекс: Деньги рынка

Трейдеры определяют свою торговую прибыль как «рыночные деньги». Умный способ получить прибыль от обычных выигрышных серий — использовать рыночные деньги для запланированного увеличения размера позиции.

Таким образом, он может увеличить прибыльность в 10 раз при увеличении максимальной просадки примерно в 2,8 раза, с 8,02% до 22,5%. Есть несколько моделей такого трейдинга, а также три шага со 100% реинвестированием и три шага с 50% реинвестированием.

Увеличение и уменьшение масштаба

Увеличение и уменьшение масштаба — это методы увеличения размера позиции при сохранении минимального риска. Лучше всего они работают с трендовыми рынками, например, с текущими рынками криптовалют и золота.

Основная идея состоит в том, чтобы использовать рыночные деньги для увеличения нашей текущей позиции, отслеживая стопы.

Качество системы и максимальный размер позиции на Форекс

Качество системы оказывает сильное влияние на риск и, следовательно, на максимальный размер позиции, которую может принять трейдер. Мы провели небольшое исследование и создали девять систем с одинаковым процентом прибыли — 50%. Мы использовали формулу SQN Ван К. Тарпа для расчета их качества и скорректировали вознаграждение с учетом риска для каждой системы, чтобы создать девять вариантов с SQN от 1 до 5 с шагом 0,5.

Затем, поскольку у трейдеров разные лимиты риска, мы определили как фактор потери максимальную просадку ниже десяти заданных уровней от 5 до 50 за 5 шагов.

Наша процедура заключалась в создании повторной выборки результатов синтеза методом Монте-Карло, которая имитировала 10 тысяч лет истории торговли для каждой системы.

Поскольку торговая стратегия или система представляет собой смесь торговой логики и дисциплины и опыта трейдера, мы можем оценить, что общий результат является результатом взаимодействия логики и трейдера.

Таким образом, мы можем точно связать более низкий SQN с занижением опытных трейдеров и более высокий SQN с более профессиональными трейдерами.

Результаты исследования предполагают ограничение риска для новичков в 0,5%, в то время как более опытные трейдеры могут повысить свой торговый риск до 4,5%.

Двухуровневое оптимальное расположение f

После этого мы поняли, что использование метода оптимального размера f-позиции Ральфа Винса означает максимальное увеличение инвестиционного портфеля. Тем не менее, риск 95% просадки делает это невыносимым для любого человека.

Только неразумные роботы могут выдержать такие сильные падения. Итак, далее мы проанализировали скорость роста размера риска 1% и сравнили его с оптимальным f.

Нас интересовало среднее время достижения 10-кратного финального капитала. Мы видели, что в системе с 65,5% прибыли и коэффициентом прибыли 2 (среднее соотношение вознаграждения / риска 1,1) при использовании риска 1% это займет в среднем 650 дней (около двух лет), тогда как при использовании оптимальных размеров f этот рост был достигнут за 42 дня, что составляет менее одной десятой времени.

Двухуровневый метод позиционирования Optimal f использует модель увеличенного предложения и представляет собой компромисс между максимальным ростом и риском. Основные цели заключались в сохранении начального капитала при максимально возможном сохранении характеристик роста метода Оптимального f.

Двухуровневое оптимальное f создает два «кармана» на торговом счете.

Первый карман, составляющий 25% от общего торгового капитала, будет использован для оптимального метода f. Остальные, 75%, будут использовать консервативную модель 1-процентной модели.
После определенной цели (2X, 5X, 10X, 20X) счет перебалансируется и разделяется, чтобы начать новый цикл.

Полученные результаты показали, что данная методика сохранила первоначальный депозит. Это весьма впечатляет, т.к. показывает, что трейдер будет использовать неограниченное количество проб, не опустошая свой счет. Поскольку шансы завершить самый низкий из возможных сценариев очень малы, почти наверняка существует чрезвычайно быстрый рост.

Наконец, мы также проанализировали другие сочетания в двухуровневой модели, используя Optf / 10, Optf / 5 и Optf / 2 вместо 1%, с целью 10-кратного роста до ребалансировки. Они также показали выдающиеся результаты при сохранении первоначального капитала.

Размер позиции на Форекс: Просадки

Трейдер должен учитывать возможные просадки, прежде чем решать, какая стратегия лучше всего соответствует его вкусам. Потому что, хотя эта методология снижает ее, в некоторых случаях она в среднем превышает 60%.

Мы обнаружили, что наилучшим балансом между ростом и риском была комбинация 75% Optf / 10 и 25% Optf, которая дала средний конечный капитал в размере 21,775 тысячи долларов при средней просадке в 37%.

Чтобы получить прибыль от этой методологии, трейдер должен обеспечить долгосрочную прибыльность своей системы.

Во-вторых, он должен выполнить анализ Монте-Карло, чтобы найти наименьшее оптимальное значение f. Наконец, он должен создать соответствующую таблицу, чтобы следовать плану.

Заключительные слова

Мы надеемся, что после прочтения всего этого вы понимаете важность определения размера позиции на Форекс для достижения ваших целей в качестве трейдера.

Одно предостережение: мы упустили некоторые темы, такие как методы мартингейла, которые используют трейдеры и являются основной причиной слива депозита.

Пожалуйста, придерживайтесь философии, согласно которой определение размера позиции следует рассматривать как инструмент для достижения ваших целей и управления рисками и просадками.

Размер позиции на Форекс: как выбрать?