Индикатор MACD был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем. Он использовался в качестве инструмента определения рыночного времени и представляет собой усовершенствованный метод построения скользящих средних.
MACD состоит из двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) разных периодов, которые вычитаются, образуя «быструю линию». Также есть вторая, «медленная линия», которая представляет собой скользящую среднюю с коротким периодом.
Как правильно использовать стандартный индикатор MACD:
Вычислить 12-периодную EMA цены (обычно цену закрытия)
Вычислить 26-периодную EMA цен
Вычтите 2 из 1 — это быстрая линия MACD
Вычислите 9-периодную EMA из 3 — это медленная сигнальная линия
Практически любое программное обеспечение для построения графиков позволяет пользователю изменять эти периоды и тип цены (открытие, максимум, минимум, закрытие или среднее значение всех).
По словам Лебо и Лукаса, в их книге «Компьютерный анализ фьючерсного рынка» Джеральд Аппель использовал две установки: одну для входа и другую для закрытия сделки.
Вход в сделку происходит на 8-17-9, а закрытие сделки — 12-26-9. Это стало стандартом для ПО, предназначенного для построения графиков.Это указывает на то, что Джеральд Аппель предпочитал входить в тренд на ранней стадии и позволять прибыли расти.
Мы в Atrading.pro предпочитаем внутридневную торговлю на 6-26-12, сглаживая сигнальную линию с помощью 12-периодной EMA.Это уменьшает запаздывание индикатора и дает более быстрый сигнал. Он дает вход раньше, а в это время трейлинг-стоп отслеживает сделку на стороне выхода.
Не рекомендуется оптимизировать индикатор MACD для какого-то конкретного рынка, но, учтите, что более быстрая формула подходит для рынков с меньшей волатильностью. Для рынков же с более высокой волатильностью требуются EMA с более длительным периодом.
Индикатор MACD: интерпретация
Цена представляет собой консенсус между стоимостью двух активов в определенный момент.Скользящая средняя — это средний консенсус за период времени.Долгосрочная EMA на MACD отражает более долгосрочное соглашение, в то время как краткосрочная EMA представляет собой более свежий консенсус.
Вычитание скользящих средних, которые формируют быструю линию MACD, показывает сдвиги в краткосрочном тренде в сравнении с долгосрочным.
Индикатор MACD: пересечения сигналов
Обычный сигнал MACD — это пересечение быстрой линии MACD и сигнальной линии.Когда индикатор MACD, а именно его быстрая линия, поднимается над медленной сигнальной линией, это означает, что начался бычий рынок.Если быстрая линия MACD пересекает медленную, начинается коррекция.
На рисунке выше график EUR / USD на H1.Здесь мы можем наблюдать, что розовые области представляют собой пересечения, идущие против тренда. Это случается в реактивных сегментах рынка, где цена сильно колеблется.
Несмотря на это, индикатор MACD и его пересечения являются эффективным способом обнаружения изменения тренда.
Тестирование MACD на исторических данных, график М15, EUR/USD
Для тестирования системы мы используем два отдельных модуля MACD. Один для длинных сигналов (MACD LE) и один для коротких сигналов (MACD SE).
Мы будем поддерживать постоянную 26-периодную медленную MA MACD с обеих сторон. Мы протестируем быструю MA и период сглаживания, чтобы получить медленный сигнал MACD.
Ниже показаны как длинные, так и короткие сигналы.
Мы видим, что наиболее эффективная комбинация составляет где-то возле настроек 6-26-10. Ниже вы увидите кривую эквити торгового счета. Это сырая стратегия, без стопов и целей, основанная лишь на показателях индикатора.
Приятно видеть такую кривую почти без изменений, не так ли? Это показывает, что торговая система устойчива. Мы знаем, что она станет еще более эффективной, если просто добавим трейлинг-стоп и тейк-профиты. Результат на графике ниже.
Как мы видим, есть улучшение результатов. Но этого мало, все это может быть лишь побочным продуктом процесса оптимизации, а не реальным улучшением. Есть ли способ использовать индикатор MACD по-настоящему эффективнее?
Лучше всего использовать стратегию просто с трейлинг-стопом. Это система следования за трендом, она следует хорошо проверенному совету «пусть прибыль растет».
Таким образом, мы будем смотреть на стратегию, используя только трейлинг-стопы.
Таблица показывает, что процент прибыли составляет 34,23%, а соотношение средней прибыли к убытку — 2,17.
Про индикатор MACD и про другие инструменты, а также трансляции вы найдете на Youtube-канале Atrading.pro.
Индикатор MACD: основные настройки на паре EUR/USD
MACD, 6-26-10 с использованием трейл-стопа. Анализ прибыли
Максимальная убыточная серия
Как установить индикатор MACD в Metatrader 4?
Чтобы добавить индикатор MACD на график, сделайте следующее:
После щелчка по MACD в окне меню появляется другое всплывающее окно с несколькими вкладками.На вкладке «Параметры» измените Fast EMA на 6 и MACD SMA на 10.
Линия Fast MACD на этой платформе отображается в виде гистограммы, но легко заметить, что линия MACD пересекает быструю линию.Смотрите рисунок ниже:
